报告题目：Limit theorems for functionals of long memory linear processes with infinite variance

报告人： 徐方军 教授 （华东师范大学）

报告时间：2023年12月14日（周四）上午 09：00 - 10：00

报告地点：线上腾讯会议（ID：452-238-070）

报告摘要: Let $X=\{X_n: n\in\mathbb{N}\}$ be a long memory linear process in which the coefficients are regularly varying and innovations are independent and identically distributed and belong to the domain of attraction of an $\alpha$-stable law with $\alpha\in (0, 2)$. Then, for any integrable and square integrable function $K$ on $\mathbb{R}$, under certain mild conditions, we establish the asymptotic behavior of the partial sum process $${\sum\limits_{n=1}^{[Nt]}[K(X_n)-E K(X_n)]: t\geq 0}$$ as $N$ tends to infinity, where $[Nt]$ is the integer part of $Nt$ for $t\geq 0$. An application to the kernel entropy estimation of the long memory linear process will be given.

简介：徐方军，华东师范大学统计学院教授，博士生导师。于2010年在美国康涅狄格大学获得博士学位，毕业后去美国堪萨斯大学做Robert Adams Visiting Assistant Professor, 于2013年7月进入华东师范大学工作。主要研究方向包括概率极限理论、随机分析及其应用，主持多项国自然项目，相关工作发表在Ann. Probab.、SPA、Bernoulli、Potential Anal等概率论与随机分析领域主流杂志。